Per 04.11.2008 führt der MFX - Managed Futures Index (AT0000A045X9) mit einer Month-To-Date Performance von +1.10% und einem Jahresertrag von +8.72% die Liste der Alternative Investment Indizes an, die von der Alternative-Index GmbH aufgelegt werden und an der Wiener Börse notieren.
Im direkten Vergleich hat der MFX den FTSE CTA/Managed Futures Index month-to-date um 1.15% (1.1% vs. -0.05%) outperformed. Der MFX hat ebenfalls den MSCI Systematic Trading Index month-to-date um 2.35% (1.1% vs. -1.25%) und year-to-date um 9.38% (8.72% vs. -0.66%) outperformed. Auch der HFRX Macro Index wurde vom MFX month-to-date um 1.04% (1.1% vs. 0.06%) und year-to-date um 6.29% (8.72% vs. 2.43%) outperformed.*
Alle Alternative Investment Indizes in EUR |
Reuters |
Bloomberg |
Nov. |
YTD |
Gesamt- Ertrag |
Mod. Sharpe |
MFX - Managed Futures Index |
.MFXEUR |
MFIXEUR |
+1.10% |
+8.72% |
+1374% |
3.22 |
DMX - Directional Markets Index |
.DMXEUR |
DMIXEUR |
+0.76% |
+54.43% |
+8854% |
1.71 |
ABRX - Absolute Return Index |
.ABRXEUR |
ABRXEUR |
-0.02% |
-2.37% |
+530% |
4.00 |
RVX - Relative Value Index |
.RVXEUR |
RVIXEUR |
-0.05% |
-5.62% |
+252% |
4.52 |
EDX - Event Driven Index |
.EDXEUR |
EDIXEUR |
-0.16% |
-0.86% |
+513% |
5.39 |
LSX - Long/Short Equity Index |
.LSXEUR |
LSIXEUR |
-0.18% |
-2.51% |
+1181% |
5.54 |
Die Alternative Investment Indizes
bieten Investoren eine unverzerrte Referenz der Wertentwicklung alternativer
Vermögenswerte. Tägliche Indexwerte werden von der Wiener Börse berechnet, und
sind ebenso via Reuters (Seite ALTINDEX), Bloomberg und andere Daten-Terminals
abrufbar.
Die folgende Tabelle zeigt die Performance der
Alternative-Index Produkte seit Jahresbeginn im Vergleich zu anderen
investierbaren Hedgefonds Indizes:
Alternative-Index GmbH |
Credit Suisse Tremont |
FTSE Hedge |
HFRX |
MSCI | |||||
ABRX - Absolute Return Index |
-2.37% |
AllHedge Index |
-19.87% |
FTSE Hedge Index Euro |
-17.41% |
Global Hedge Fund Index** |
-17.95% |
Hedge Invest Index** |
-21.07% |
DMX - Directional Markets Index |
54.43% |
AllHedge Global Macro |
-16.77% |
Directional** |
-11.94% |
Market Directional** |
-20.73% |
Discretionary Trading** |
-11.52% |
EDX - Event Driven Index |
-0.85% |
AllHedge Event Driven |
-13.97% |
Event Driven** |
-18.81% |
Event Driven** |
-16.77% |
Event Driven** |
-12.89% |
LSX - Long/Short Equity Index |
-2.51% |
AllHedge Long/Short Equity |
-26.41% |
Equity Hedge** |
-33.25% |
Equity Hedge** |
-20.35% |
Variable Bias** |
-17.26% |
MFX - Managed Futures Index |
8.72% |
AllHedge Managed Futures |
14.84% |
CTA/Managed Futures** |
10.66% |
Macro** |
2.43% |
Systematic Trading** |
-0.66% |
RVX - Relative Value Index |
-5.62% |
AllHedge Convertible Arbitrage |
-34.11% |
Non-Directional** |
-7.18% |
Relative Value Arbitrage** |
-28.71% |
Convertible Arbitrage** |
-34.94% |
An die Performance der Indizes gekoppelte Produkte werden von Salus Alpha angeboten: Zertifikate, Derivate und Tracker-Fonds mit täglicher Liquidität und Europapass.
* Die EUR-Werte der FTSE, MSCI und HFRX investierbaren Indizes wurden aus den USD Werten dieser Indizes berechnet, wobei ein Währungshedge mit rollierenden 1 Monat FX Forward Kontrakten angenommen wurde.
** Alle Werte werden in EUR ausgedrückt. Indizes, die mit ** markiert sind, werden vom Anbieter nur in USD veröffentlicht: deren Werte wurden unter Annahme eines monatlich rollierenden Währungshedges in EUR umgerechnet, um die Vergleichbarkeit der Indizes zu gewährleisten. Die Zahlen der Credit Suisse/Tremont Indizes basieren auf Schätzwerten für 11/3/2008. Zahlen für FTSE Hedge und MSCI basieren auf täglichen in Reuters ® publizierten Werten per 11/4/2008. Zahlen für HFRX basieren auf täglichen auf der HFRX Website publizierten Werten per 11/3/2008.